期货套利例题

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有关于碟式期权的计算题

【答案】：C 多头蝶式价差期权：买进期权1和3各一份，同时卖出两份期权2。

蝶式的特点就是两边和中间的方向相反，两边的累积数量和中间的相同。盈亏平衡就很简单了，只要多空方向累积下来赚钱就好了。d、（3230-3270）×4-（3190-3250）×6+（3050-3100）×2=100，所以D正确的。

元。此时，看涨行权，收益56-45=11，看跌不行权，收益0，成本5+6=11。34元。此时，看涨不行权，收益0，看跌行权，收益45-34=11元，成本同上。显然是波动大盈利。

所以本次蝶式套利净收益4500+2000=6500元（未考虑手续费）近中远月分别计算盈亏，然后盈亏相加，就为净盈亏。

Gamma在ATM的时候最大，往两边移动都会变小。B 这题如果要计算，带入公式就好了。但是其实可以直接判断。持有股票的Delta为1，看涨期权Delta一定小于等于1。所以想要Delta中性，一定要卖出多于1000份的看涨期权。

方法一：两个合约分开计算：平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元 PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。

急!期权期货计算题

方法一：两个合约分开计算：平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元 PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。

金融期货与期权计算题第一题5月20日，美国某公司从德国进口一批商品价值5，000，000欧元（支付货币为欧元），3个月后支付货款。当日即期汇率为2890$/，期货价格为30一份欧元期货合约等于125，000欧元。

短期利率期货省略百分号进行报价的。美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变动价值是：百分之1点代表25美元。

期货交易的题,在线等,分析套利机会

，套利的理论价差：如果用于期货交易，分现货价格与同期货价格之差，远期合约价格与近期合约价格之差等。2，合理价差也是分：期货交易和商品的套期保值二种。不能混为一谈。

套期保值套期保值就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约补偿现货市场价格变动带来的实际价格风险。

期货和现货之间可以套利，同样两个不同交割期的同种商品也能套利，再有同一系列不同品种之间也能套利。只要两者之间有比较稳定的价差，当价差出现超出常规的变动的时候，就能套利。

投资股票的时候，经常会学习一些关于股票的知识，因为这些知识都会帮助我们更好的分析市场的发展趋势。那么，股市套利机会如何判断？套利(spreads)：指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。

在金融市场中，套利交易通常是通过买入和卖出金融资产（如股票、债券、期货等）来实现的，以利用不同市场之间的价格差异或同一市场中的不同资产之间的价格差异。

期货题目

1、卖出期货合约后，期价下跌，是赚钱，自然无需追加保证金。

2、你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。

3、短期利率期货省略百分号进行报价的。美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变动价值是：百分之1点代表25美元。

4、即是800。(2)答案是D 因为权利金的收入是300+500=800 即是说只要浮动在14200-15800之间都是盈利的，超过即出现亏损.Q这道题我觉得有问题.不过在期货市场上盈利是肯定的了~盈利就是(3880-3450)*100每手。

5、．标志性事件 （1）1848年82位粮食商人在芝加哥发起组建了世界上第一家较为规范的期货交易所——芝加哥期货交易所（CBOT）。

6、“期货基础知识”科目共140道题目，其中：（1）单选题：60道，每道0.5分，共30分；（2）多选题：40道，每道1分，共40分；（3）判断题：20道，每道0.5分，共10分；（4）综合题：20道，每道1分，共20分。