期货复利算法

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已知某期货的资产价格为100美元,5年到期的以连续复利计算的无风险利率为...

根据期货定价公式F=Ser(T－t)，本题中F=100×e0.1×5=165。

已知该股票收益率的方差为0.25，连续复利的无风险利率为6%。 要求：根据以上资料，应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。 3 某公司拟发行债券，面值1000元，票面利率8%，期限10年，每半年支付一次利息。

r=对时刻T到期的一项投资，时刻t是以连续复利计算的无风险利率(%)； q=股息收益率，以连续复利计(%)； T=期货合约到期时间(年) t=现在的时间(年) 考虑一个标准普尔500指数的3个月期货合约。

对于一项完全可逆的资产来说，该百分比为100%，表明购置成本全部可以转化为现金。严格意义上的完全可逆性是难以想象的，任何资产的交换都必然伴随着某些成本支出，即使是完全流通性的资产也存在交易费用。

在该模型中，五种风险利率必须以连续复利的形式存在。简单无风险利率或不连续无风险利率一般每年计算一次，要求R为连续复利利率。R0必须转化为r才能代入上式。

期货价格怎么算出来的?

1、即有：期货价格=现货价格+融资成本-股息收益。一般地，当融资成本和股息收益用连续复利表示时，期货定价公式为：F=Se^(r-q)(T-t)。

2、期货结算价格是根据交易结果和交易所的有关规定计算和划拨会员交易保证金、损益、手续费、交付款等相关款项的基准价格。

3、正常交易日的结算价。这时以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。

4、合约价值计算，期货合约价值计算公式.合约价值等于股指期货价格乘以乘数，因此一张合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响而变动。在其他条件不变的情况下，合约乘数越大，合约价值意味着股指期货合约价值越大。

5、算术平均价简称均值。算术平均数：简单的把所有数加起来然后除以个数。

吉大简述连续复利与离散复利的区别?

1、复利计算公式 复利利息=(本金+利息)*利率，即本金所产生的利息会记入下一期继续产生利息，这就是利滚利的由来。

2、连续复利是指在期数趋于无限大的情况下得到的利率。也就是说复利的周期越短，其收益越大。在FVn=P（1+r/m）nm中，如果m趋于∞，则（1+r/m）nm趋于ern，其中e约等于71828。

3、连续复利是指利息不断地加入本金，而离散复利是指利息在一定的时间间隔后加入本金。在实际应用中，我们通常使用离散复利来计算利率，因为它更符合实际情况。

4、连续复利：利息是连续支付的，用公式表示就是F=P*e^rt，F是终值，P是现值，e是自然对数，r是连续复利率，t是期数(年)。

根据复利公式影响最终收益的要素是什么

收益率决定了复利的结果，一个10%的连续复利水平，肯定是高于5%的复利水平的。随着时间的延长，复利造成的资产水平管理差距，会越来越大。

复利的三要素是本金、收益率、时间。在计算复利时要注意是年复利还是天复利，天复利要得到更多的利息收入。同时用户存入的本金越多，得到的利息越多。再有就是注意收益率是否在存钱的时间段内是否会发生变化。

收益率：假使本金以及投资年限都处于不变的情况下，收益率的变化最终会产生很大的影响；时间：假使在本金以及收益率不变的情况下，时间以及周期会对复利产生一定的影响。以上就是影响复利的三大因素。

复利三要素：本金、收益率、时间。倒着说，先说时间。1，第一个因素就是时间。年复利和每天复利，后者要高很多，迭代的次数越多，复利威力越大，真是恨不得每一秒都在复利。

复利的三个要素包括：初始本金、报酬率和时间。复利与单一利润相对应。复利，即复合利息，是指除年收入外，还可以继续产生收入。根据本金计算的利息和原本本金，形成更大的本金。

影响复利的因素有哪些？【1】本金 本金越多，最终收入就越大。1万元和100万元的投资收入肯定非常不同。虽然本金在短期内很难改变，但我们应该充分利用它，也就是说，我们不应该赔钱，有效地赚钱，买生鹅。