螺纹钢期货近远月套利

本篇文章给大家谈谈螺纹钢期货近远月套利，以及螺纹钢期货操作技巧对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

价差交易的套利交易种类

套利交易的类型有跨时间套利、跨市套利、跨品种套利三种：【1】跨时间套利：有两种，一是期货与现货之间的套利，而是利用相同标的不同月份合约的套利。【2】跨市套利：利用相同品种但是在不同市场上市的期货进行套利。

套利交易可分为两种类型：一是期现套利，即在期货和现货之间进行套利；二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。

跨期套利：跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式。

套利交易可分为两种类型： 一是期现套利，即在期货和现货之间进行套利； 二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。

【1】跨期套利：跨期套利是指投资者分别买入卖出同一期货的不同月份的合约进行套利。【2】跨市套利：是指投资者在不同市场分别买入卖出同一期货进行套利。

套利交易可以分为两种类型：一种是期货套利，也就是在期货和现货之间进行的套利；二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。

牛市套利为什么价差缩小才能获利

1、因为在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

2、原理不一样：进行牛市套利的时候合约之间的价差缩小则获利，熊市套利则需要通过价差扩大获利。收益不同：牛市套利的收益=开仓价差-平仓价差，熊市套利的收益=平仓价差-开仓价差。

3、【3】远月合约价格的下跌，同时近月合约价格的上涨。【4】近月合约上涨的幅度大于远月合约下跌的幅度。【5】近月合约下跌的幅度小于远月合约下跌的幅度。总之，上述五种价差缩小的情况下，进行牛市套利都可以获得收益。

4、而如果是反向市场，则近期合约与远期合约的价差往往会扩大。而无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

5、牛市套利与熊市套利利用的是价差波动赚钱。在进行牛市套利的时候，建仓后，如果合约之间的价差缩小，再同时平仓，就可以获得获得收益，牛市套利的收益=开仓价差-平仓价差。

螺纹钢跨期套利点差最大到过多少

1、理论价差：5+4+8+20+15=48元/吨，约为45元/吨。隔月套利遇到了两个问题：一是螺纹钢合约设计时规定：“从生产到注销，期货交割的实物有效期90天，而且生产后30天内进入注册仓库”。

2、大户报告制度：当会员或者投资者某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸最大持仓限制标80%时，会员或投资者应向交易所报告其资金情况、头寸情况，投资者须通过经纪会员报告。