肥尾期货

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期货定价模型

股指期货期现套利成功的一个前提是，投资者能够确定股指期货合约当前价格与现货指数差价是否合理，也就是判断两者之间是否存在套利空间。

调整后的期货价格=968×0381=972元，调整后的现货价格=100.5975/0381=99054元。由调整后的估值，我们可得11月16日，现货价格高于期货价格，基差为正。基差=现货价格-期货价格×转换因子=0.8775。

债券，股票，期货三类金融市场资产定价模型的原理：资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产，而定价则试图解释资本市场如何决定股票收益率，进而决定股票价格。

国债期货转换期权的定价方法主要包括以下几种： 二叉树模型：二叉树模型是一种用于估计期权价值的静态树形结构模型。

期货期权的定价模型：掌握期货期权的定价模型，包括Black-Scholes模型、二叉树模型等，以及影响期权价格的因素。期货期权的交易策略：了解期货期权的交易策略，包括套期保值、套利交易、趋势交易等，以及不同策略的风险和收益特点。

持有成本理论中期货便利收益是商品使用者感到拥有现货实际资产比仅持有期货合约更有好处的程度。因为石油持有成本理论中期货便利收益是商品使用者感到拥有现货实际资产比仅持有期货合约更有好处的程度。

跪求:人民银行以前的招聘试题(计算机)

中国人民银行笔试，计算机类。考试时间90min，题型有选择题/填空/程序填空/看程序写结果。大部分考到了以下的知识，软件工程/数据库/操作系统/网络/C语言，每种所占的比例相当。

人民银行招聘计算机岗考试内容为行测和申论。人民银行招聘考试形式为全国统一的纸质化考试，除报考经济金融专业职位的人员考查行测和经济金融专业知识外，其他职位均考查行测和申论。

行政职业能力测试类人民银行行测考试题型主要以选择题形式出现。主要包括言语理解、数量关系、判断推理、资料分析、常识五大部分。

如果你是参加校园招聘的话，四大行的校园招聘一般都没有分专业考试，是大家一起考，考的是行测，英语，综合。

不是上机，和普通的考试没什么区别。题型分为单选，多选，判断，简论述。

我想知道银行招聘考试的相关信息!谢谢!(满意再给高分)

银行招聘中的英语的难度系数相当于托业英语，在整个考试中大概占20%左右。综合知识包括时事政治、各银行相关知识、经济金融学、会计财务类、市场营销类、管理类、财务类。

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银行招聘考试大体分为两类：一类是五大行（中、农、工、建、交）考试：五大银行考试一般内容差异不大，主要考的是行测，英语，综合知识，性格测试。

招聘考试的主要考试内容有行测、综合知识、英语和性格测试。其中综合知识包括货币学、金融、会计、计算机等内容。

银行招聘笔试主要考察EPI、英语、综合知识和职业测评。综合知识，分为专业知识和公共基础两个方向，共计12个学科。

跪求:人民银行以前的招聘试题(会计)

1、根据《中国人民银行法》，对人民币管理有什么规定？ 什么是间接税？请列出我国间接税的四种。

2、中国银行的笔试题一般是找人力公司给提供的，这种卷做完了就收上去，每年都有更新，所以一般是找不到历年的原题的，这也是其招聘的正规性所在。

3、英语类人民银行英语考试试题类型分为两种：一种类似于四六级考试题型；另一种是托业考试题型，托业的测验内容以日常使用的英语为主，是以职场为基准的英语能力测验。

4、咱们以2019年招聘为例介绍一下人行的考情。2019年中国人民银行招聘公告在国庆节刚结束就面世，并且笔试时间定在了11月10日上午9：30至12：00。

期权交易的风险度量

期权交易者管理交易的目的在一定程度上就是管理组合的希腊值，将期权头寸分解为若干容易理解的风险组成部分，可以运用希腊字母衡量风险暴露面。

【答案】：A、B、C、D 除了ABCD四项外，Rho指标也可用于期权风险的度量。

VEGA是期权的一种风险度量指标，vega衡量期权价值变化对标的资产价格波动率变化的敏感度。这个值是跟随这IV的变动方向而逼到东的，即当时你买入看涨期权的之后，那么就是正向，如果是当你卖出看涨期权的时候，那就是反向。

标的资产价格波动：期权的价格与标的资产价格波动密切相关，投资者需要对标的资产价格的波动情况进行分析和预估，以确定期权交易可能面临的风险。

期权的风险： 期权买卖双方都会面临的风险有： ① 价格波动风险。 期权是具有杠杆性且较为复杂的金融衍生品，受影响因素较多，有时会出现价格大幅波动，可能令期权买方损失全部权利金或令期权卖方面临较大亏损。

一般券商的风险度会设置到80%后就不允许继续卖出开仓了，有的券商可以允许客户继续期权开仓的风险度极限是100%，我用的就是这种，比较自由。

金融数据的尖峰厚尾特征是什么意思?

1、厚尾分布是指分布的尾部比正态分布要厚，即高于或低于平均值的极端值出现的概率更高。具有厚尾特征的分布，其概率密度函数在尾部衰减得比较慢，即分布的尾部概率密度函数下降得比较缓慢。

2、厚尾是金融工程中的术语，常与尖峰并称（一般而言，尖峰、厚尾同时出现），主要用来描述金融时间序列的分布状况。

3、股票的收益分布明显偏离高斯分布，造成了高收益区域概率与高亏损区域概率大于高斯概率分布的现象。

4、金融特征是指金融市场中不同金融工具和产品所表现出的基本性质。这些特征可以帮助投资者了解不同投资机会之间的差异，从而制定更为有效的投资策略。